Каталог ссылок и статей - sites.Minta.ru
folder Статистика: Сайтов 5266 Статей 7466 Категорий 121 Средний CY 20 Средний PR 0
Реклама:    
Please disable Adblock!

NASDAQ - только дурачит, врываются


Коммерческие трейдеры склонны быть трейдерами негативных откликов. Их большие размеры счета и способность поставить физический продукт позволяют им поглощать колебание рынка, что отдельный трейдер не был бы готов сидеть через. Обязательство отчета трейдеров идентифицирует крупных спекулянтов как тренд после и трейдеров товарного индекса CTA. CTA's является отдельными инвестиционными менеджерами во фьючерсной отрасли, и трейдеры товарного индекса походят на менеджеры инвестиционного фонда. Эти три типа трейдеров составляют большую часть объема с маленькими спекулянтами, частными лицами, которые торгуют их собственными счетами, заполняющими баланс. Цель этих определений состоит в том, чтобы проиллюстрировать линии фронта, которые рынки рисуют в главных поворотных моментах.Спекулятивные трейдеры, имеют ли большой или маленький тенденцию увеличивать размер их позиций рынков, перемещают свой путь и свое увеличение ценностей счета, дающее им больше наличных средств, чтобы работать с. Трейдеры товарного индекса вынуждены поддержать определенные распределения, который также вынуждает их купить больше, когда рынки поднимаются и распродают тех очень те же позиции, как рынки уменьшаются. В настоящее время есть историческое сражение, развивающееся во фьючерсах фондового индекса как эти участники рынка герцог это.На этой прошлой неделе, некоммерческие трейдеры, крупные спекулянты устанавливают новое, все время перерассчитывает длинную запись во фьючерсах NASDAQ. Интересно, ни Dow, ни S&P 500 не являются в какой-либо степени их спекулятивными верхними уровнями. Четко, технология следовала впереди.Позиция NASDAQ целесообразна в поведенческой модели, которую мы изложили. Это было самым сильным из трех главных фондовых индексов и законно привлекло самый большой объем капитала. К сожалению, размер позиции, купленной выше июльских верхних уровней, приблизительно 2450 приводят к слабому направленному, завышенному рынку.Есть несколько подсказок, указывающих до конца этого митинга, начинающегося с самого очевидного, золотого креста. Это происходит, когда 50-дневное скользящее среднее значение пересекается выше 200-дневного скользящего среднего значения. Это произошло в S&P 500 в 26-ой раз с 1962 две недели назад и также относится к обсуждению NASDAQ. CNBC постоянно управлял этой историей. Статистические данные позади него показывают что 26 крестов, рынок выше шесть месяцев спустя 81% времени. Великий stat и я хотели бы полагать, что шесть месяцев с этого времени рынок будут выше. Однако, я думаю, что гласности было как раз, чтобы впитать слепых инвесторов веры как свидетельствующийся большим шипом в небольших длинных позициях спекулянта.Более глубокое исследование показывает, что коммерческие трейдеры также поднимают свои доли на рынках, которые перемещаются напротив фондового рынка. Они перемещали деньги в доллар США. Доллар имеет тенденцию сплачиваться, поскольку инвесторы вытаскивают деньги из фондового рынка и двигаются в безопасность наличных средств. За прошлые три недели они почти удвоили свою позицию, переключающуюся с сети, короткой к теперь, долго Доллар. Коммерческие трейдеры также продолжали растрачивать деньги на фьючерсы 10-летней казначейской облигации. Фактически, они увеличили свою позицию на этом рынке каждую неделю с 12-ого декабря. Это - также защитная игра против фондового рынка.Наконец, я повернусь до конца, "Январский эффект. " Это - период с конца декабря в течение середины января, который является самым сильным периодом для NASDAQ. Исторически, это было вследствие выплачиваемых бонусов на конец года и находящий их путь на рынок через пенсионное или прямое инвестирование получателями бонуса. К сожалению, основные принципы изменились, и это больше не прямая причинно-следственная связь. Конец Январского эффекта быстро приближается. Исследование Moore, сезонная фирма аналитики подтверждает, "Январский эффект", но также и отмечает, что сезонное корыто обычно делается между февралем и мартом.Я ожидаю, что низкая изменчивость рынка предоставит нам возможность с низким риском ввести некоторые короткие позиции в соответствии с коммерческими трейдерами и поймать падение, поскольку опоздавшие вынуждены внести залог. NASDAQ должен возвратиться и проверить 200-дневное скользящее среднее значение приблизительно 2300, на больше чем 10% ниже наших текущих уровней.


Реклама:      

Каталог ссылок и статей - sites.Minta.ru
info      
Яндекс.Метрика